Аналитическая работа

Введение

Регуляторы и участники финансового рынка внедряют технологии во многие сферы своей деятельности как для целей оптимизации внутренних процедур, так и для цифровизации взаимодействия между собой. Рациональное использование технологий позволяет снизить временные и денежные затраты, повышает эффективность деятельности и качество предоставляемых услуг, обеспечивает оперативное взаимодействие, снижает риски.
ПАО «Россельхозбанк» является одним из лидеров банковского сектора России. С целью обеспечения высокого качества оказания услуг и, прежде всего, безопасности осуществления всех осуществляемых операций. RegTech - современные инициативы и проекты, применение которых позволит банку стать более безопасным, эффективным и прозрачным, прежде всего, для регулятора.
Целью данного исследования является анализ применения RegTech-инициатив на примере ПАО «Россельхозбанк».
Задачи исследования:
- изучение сущности и назначения RegTech инициатив,
- исследование задач, которые решают RegTech инициативы,
- анализ RegTech инициатив, осуществляемых ПАО «Россельхозбанка».
 
1 Анализ RegTech технологий в российских банках

В рамках применения технологий регуляторами и поднадзорными организациями можно выделить два направления – SupTech и RegTech.
SupTech (Supervisory Technology) – технологии, используемые регуляторами для повышения эффективности контроля и надзора за деятельностью участников финансового рынка.
RegTech (Regulatory Technology) – технологии, используемые финансовыми организациями для повышения эффективности выполнения требований регулятора.
Задачами внедрения SupTech-решений являются:
• улучшение качества аналитики данных за счет оптимизации их сбора, хранения и обработки;
• повышение уровня эффективности и оперативности выявления рисков в деятельности финансовых организаций (включая недобросовестные практики на финансовом рынке);
• высвобождение времени сотрудников для решения задач, требующих профессионального (мотивированного) суждения и экспертизы.
Задачами внедрения RegTech-решений являются:
• автоматизация и стандартизация бизнес-процессов, связанных с обеспечением и выполнением регуляторных требований;
• снижение рисков и затрат, в том числе на соблюдение комплаенс-требований, повышение точности выполнения требований регулятора;
• повышение уровня оперативности выявления мошеннических действий и реагирования на них.
Банк России проводит работу в направлении развития SupTech и RegTech и руководствуется подходами, отраженными в документах Базельского комитета по банковскому надзору, в том числе принципом, согласно которому надзор должен адаптироваться к уровню и трендам цифровизации деятельности поднадзорных организаций.

Рисунок 1 – Статистика применения SupTech- и RegTech-проектах регуляторов

Как показали результаты опроса, проведенного Cambridge Centre for Alternative Finance при поддержке компании Ernst&Young6 среди регуляторов, такие цифровые технологии, как ма шинное обучение, технологии распределенных реестров и обработка естественного языка, являются наиболее часто используемыми технологиями в SupTech- и RegTech-проектах регуляторов (рис. 1).
Машинное обучение – технологии, позволяющие выявлять неочевидные взаимосвязи в данных. Вопрос определения границ понятия «машинное обучение» является крайне актуальным и прорабатывается международными организациями, в том числе Базельским комитетом по банковскому надзору.
Машинное обучение используется повсеместно для предиктивного анализа, задач оптимизации, классификации и обнаружения аномалий, распознавания образов. В финансовом секторе машинное обучение также используется для анализа рисков, маркетинга и рекламных кампаний, противодействия мошенничеству. С использованием машинного обучения, обработки естественного языка и нейросетей разрабатываются чат-боты,